移動平均乖離率
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■計算式

(1)n日移動平均線

k日前の株価の終値=Vk

n日間の株価の終値の総和=ΣVk (k=1〜n)

n日移動平均線 = ΣVk/n (k=1〜n)

(2)移動平均乖離率

n日移動平均乖離率(%)=100×(株価−n日移動平均線)/n日移動平均線

n=5、25(日)が主に使われます。

■解説

移動平均乖離率は、移動平均線からの乖離している割合を示しています。論理的な理由は必ずしもありませんが、株価の動きを分析するとまるで移動平均乖離率が0%となるように力が働いているかのように株価は変動しているように見えます。

なので、移動平均乖離率が高くなると、移動平均線から上げすぎ下げすぎということで、移動平均乖離率が0%となるように、移動平均線の方へと株価が動きやすくなります。したがって、移動平均乖離率は、買われすぎ売られすぎを判断できる指標です。



■参考程度の売買判断方法

(1)買い判断のサンプル例

@25移動平均乖離率 ≦ −10%
A5日移動平均乖離率 ≦ −5%

@やAを満たすとき買い

(2)売り判断のサンプル例

@25日移動平均乖離率 ≧ 10%
A5日移動平均乖離率 ≧ 5%

@やAを満たすとき売り




■検証結果

名前 内容
検証期間 1990/01/01〜2008/12/31
銘柄 東証一部上場企業1813銘柄
売買ルール @5か75日移動平均乖離率がA%を下抜いたら買い
A購入株価より±10%変動したら売り

上記の条件で、システムトレードの検証ソフト:パイロンにより検証した結果、以下の表のようになりました。

5日移動平均乖離率(%)=A 勝率 利益率
-5 50.70% 0.22%
-10 62.87% 3.88%
-15 68.65% 6.74%

75日移動平均乖離率(%)=A 勝率 利益率
-10 49.78% -0.107%
-15 57.25% 1.8%
-20 64.03% 3.9%

したがって、移動平均乖離率による買い判断方法は、株価の動きがランダムと考えられる50%よりも10%以上高い60%以上や70%近くになる場合があり、ある程度有効であると考えられます。

つまり、実際に検証してみると移動平均乖離率による買い判断方法は、他の指標による判断方法のほとんどが50%となる中で、唯一ある程度有効であるということがわかりました。

しかしながら、それでも60〜70%程度の勝率であり過信するのは禁物だと思います。それどころか、急落した株はさらに下落する可能性もあるので、よくよく注意して判断する必要があります。


■テクニカル指標つき株価チャート
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