RSI
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■計算式

RSI(%) = { n日間の上昇幅合計 / (n日間の上昇幅合計 + n日間の下落幅合計) }× 100

nは一般的に14(日、週、月)を使用するようです。

■解説

計算式からわかるように、RSIはある期間において買われすぎているか売られすぎているかを見るための指標です。


一般的に70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎと判断します。より厳しく判断するのならば、80%以上で買われすぎ、20%以下で売られすぎと判断します。

しかしながら明確なトレンドがあるような場合には、30%以下に下がりっぱなし、70%以上に上がりっぱなしということが起こりやすく、あまり有効とならない場合があります。

■参考程度の売買判断方法

(1)買い判断

20〜30%以下で買い

(2)売り判断

70〜80%以上で売り



■検証結果

システムトレードの検証ソフト:パイロンによる検証結果が以下のものです。

名前 内容
検証期間 1990/01/01〜2008/12/31
銘柄 東証一部上場企業1813銘柄
売買ルール @株価がRSIの20を下抜いたら買い
A購入株価より±10%変動したら売り
検証結果 勝率=49.23% 平均利益率=0.027%

したがって、RSIによる買い判断方法は、その株価から10%上昇する確率も10%下落する確率もほとんど同じ50%であり、株価の動きがランダムと考えられる50%とほとんど同じなのであまり有効ではないと考えられます。


■テクニカル指標つき株価チャート
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