ストキャスティクス
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■解説

RSIと同様に、ストキャスティクスは買われすぎ、売られすぎを見るための指標です。Fast Stochは、%Kと%Dという指標を用いて先行指標が%K、遅行指標が%Dであり、より早い売買シグナルを見るために使用します。

Fast Stochは、売買シグナルは早く敏感だがだましサイン(上昇するわけでもないのに買いシグナルが出たり、下降するわけでもないのに売りシグナルが出ること)が非常に多くなります。


Slow Stochは、%Dと%SDという指標を用いて先行指標が%D、遅行指標が%SDであり、Fast Stochより売買シグナルが遅くなりますが、その分精度が良くなります。(だましサインが少なくなります)


一般的に70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎと判断します。より厳しく判断するのならば、80%以上で買われすぎ、20%以下で売られすぎと判断します。

しかしながら、RSIと同様に、明確なトレンドがあるような場合には、30%以下に下がりっぱなし、70%以上に上がりっぱなしということが起こりやすく、あまり有効とならない場合があります。

またFast Stochは、%Kが%Dを上抜いたとき(ゴールデンクロスしたとき)上昇トレンド入りの可能性があり、%Kが%Dを下抜いたとき(デッドクロスしたとき)下降トレンド入りの可能性があります。

Slow Stochは、%Dが%SDを上抜いたとき(ゴールデンクロスしたとき)上昇トレンド入りの可能性があります。%Dが%SDを下抜いたとき(デッドクロスしたとき)下降トレンド入りの可能性があります。


■参考程度の売買判断方法

(1)買い判断

@20〜30%以下で買い
Aゴールデンクロスで買い

(2)売り判断

@70〜80%以上で売り
Aデッドクロスで売り




■検証結果

システムトレードの検証ソフト:パイロンによる検証結果が以下のものです。

名前 内容
検証期間 1990/01/01〜2008/12/31
銘柄 東証一部上場企業1813銘柄
売買ルール @ストキャスティクスの%Dが%SDとゴールデンクロスしたら買い
A購入株価より±10%変動したら売り
検証結果 勝率=47.13% 平均利益率=-0.398%

したがって、ストキャスティクスのゴールデンクロスによる買い判断方法は、その株価から10%上昇する確率も10%下落する確率もほとんど同じ50%であり、株価の動きがランダムと考えられる50%とほとんど同じなのであまり有効ではないと考えられます。


■テクニカル指標つき株価チャート
Yahoo!ファイナンス チャート
株価指数 チャート MSN

計算式 ( 参考 )

■%K

%K(n1、t)={(V(t)−min(n1、t))/(max(n1、t)−min(n1、t))}×100

V(t):t日の株価の終値
max(n1、t) : t日から過去「n1」日間の株価の最高値
min(n1、t) : t日から過去「n1」日間の株価の最安値

■%D

%D(n2、t)=(MIN(n2、t)/MAX(n2、t))×100

MIN(n2、t)=Σ( V(t)− min(n1、t))  (t=t−n2+1 〜 t)
( MIN(n2、t):(V(t)− min(n1、t))の「n2」日間の合計 )

MAX(n2、t)=Σ( max(n1、t)− min(n1、t))  (t=t−n2+1 〜 t)
( MAX(n2、t:( max(n1、t)− min(n1、t))の「n2」日間の合計 )

■%SD

%SD(n2、t)={( Σ%D(t))/ n2 }×100 ( t = t−n2+1 〜 t)
( %D の「n2」日移動平均線 )


一般的に、以下の値を用います。

Fast Stoch(%k、%D)  : n1=5、   n2=3 (日、週、月)
Slow Stoch(%D、%SD) : n1=9、14、n2=3 (日、週、月)



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